O indicador Momentum calcula o valor dos desvios de preço da mercadoria durante um período de tempo definido. As principais formas de usar este indicador são as seguintes: O Momentum é usado como um indicador principal. Essa ferramenta usa a noção de que, via de regra, a última fase da tendência ascendente é seguida pelo aumento absoluto de preço, porque todos têm certeza de que ela continuará. Por sua vez, o fechamento do mercado de ursos é geralmente seguido por uma queda absoluta nos preços, porque todos buscam sair do mercado. Esta é uma situação bastante usual no mercado, mas é importante entender que ainda é uma conclusão bastante geral. Como o MACD, o Momentum é usado como um oscilador seguindo a tendência. Nessa situação de uso, se o indicador faz cocho e começa a crescer, o sinal de compra é enviado se chega ao seu máximo e vira para baixo, o sinal de venda é enviado. Vale a pena usar sua média móvel curta para determinar os pontos de virada dos indicadores. Momentum calcula a taxa de mudança da moeda, sendo um indicador principal. O gráfico atual forma um oscilador que muda acima e abaixo de 100. As interpretações de baixa e de baixa são encontradas buscando discrepâncias, leituras extremas e cruzamentos de linhas centrais. O momento pode ser de valores positivos ou negativos. Os preços caem se o preço atual de fechamento for menor que o preço de fechamento de dias atrás. Valores negativos de momentum significam que o preço atual de fechamento é maior que o preço de fechamento ou dias atrás, e é por isso que os preços crescem se Momentum for do valor positivo. O valor absoluto de Momentum caracteriza a velocidade de movimento dos preços. O grande valor absoluto de Momentum significa movimento rápido dos preços. Sobre um ponto zero, o gráfico do Momentum muda. Se o gráfico cruza a linha zero, isso significa mudança de direção do deslocamento, o que significa que o mercado perdeu o momento do movimento. O preço ainda pode crescer, quando o Momento já chegar ao ponto zero. Depois de cruzar uma linha zero, o movimento abaixo de zero é sinal de venda acima de zero significa um sinal para comprar. Um estilo definido de investimento ou negociação também é caracterizado pelo Momentum. O racional é que o calor fique mais quente e o frio fique mais frio. Os jogadores do momento de alta compram pares de moedas ou commodities que são populares ou que eles acham que serão populares. Finalmente, a popularidade cresce, o avanço se acelerará. Aceleração de preços se assemelha a um aumento no momento. Momentum Indicator Explained O que é o Indicador de Momentum Atualizado em: 26 de abril de 2016 às 6:00 AM O indicador Momentum é outro membro da família de indicadores técnicos Oscillator. O criador do indicador Momentum é desconhecido, mas Martin Pring escreveu muito sobre o indicador. Ele tenta medir o momento por trás dos movimentos de preços para o par de moedas subjacente durante um período de tempo. Os comerciantes usam o índice para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda e a força das tendências predominantes. O indicador Momentum é classificado como oscilador, pois a curva resultante oscila entre valores de cerca de 100 linhas centrais, que podem ou não ser desenhadas no gráfico indicador. As condições de sobrecompra e sobrevenda são iminentes quando a curva atinge valores máximos ou mínimos. A adição de uma Média Móvel Suavizada com o indicador melhora a interpretação de mudanças de tendência iminentes. Fórmula Momentum O indicador Momentum é comum no software de negociação Metatrader4, e a seqüência da fórmula de cálculo envolve estas etapas diretas: Escolha um período predeterminado X (o valor padrão é 14, embora um valor 8 ou 9 seja mais sensível) Calcule Close1 como o preço de fechamento da barra atual Calcular CloseX como preço de fechamento X bars atrás MOMENTUM 100 X (Close1 / CloseX) Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador de Momentum conforme exibido na parte inferior do gráfico a seguir: O indicador Momentum composto por uma única curva flutuante. Os comerciantes ocasionalmente adicionarão uma Média Móvel Suavizada, como acima em Vermelho, para aumentar o valor dos sinais de negociação. No exemplo acima, a linha Azul é o Momentum, enquanto a linha Vermelha representa um SMA por 14 períodos. O Momentum é visto como um indicador principal, em que seus sinais predizem que uma mudança na tendência é iminente. A fraqueza no indicador é que o timing não é necessariamente um produto do Momentum, a razão para anexar uma média móvel atrasada para confirmar o sinal Momentum. O indicador de dinâmica é considerado como um excelente indicador da força do mercado. Um ajuste de período mais curto criará um indicador mais sensível, mas também aumentará o ruído e o potencial de aumento de sinais falsos. O próximo artigo desta série sobre o indicador Momentum irá discutir como este oscilador é usado na negociação forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados Declaração de risco: Negociação de câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia Negociar divisas na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é indicação ou garantia de desempenho futuro. Por favor, leia nosso aviso legal. cópia 2016 OptiLab Partners AB. Todos os Direitos Reservados. Forex: Fique de olho no ímpeto Um dos princípios-chave da análise técnica é que o preço freqüentemente está presente, mas o momentum geralmente fala a verdade. Assim como os jogadores de pôquer profissionais jogam o jogador e não as cartas, os operadores profissionais negociam o momentum em vez do preço. Em forex (FX), um modelo de momentum robusto pode ser uma ferramenta inestimável para negociação, mas os investidores muitas vezes lidam com a questão de qual tipo de modelo usar. Aqui nós olhamos como você pode projetar um modelo de momentum simples e efetivo em FX usando o histograma de divergência de convergência de média móvel (MACD). Por que razão em primeiro lugar, precisamos olhar porque momentum é tão importante para a negociação. Uma boa maneira de entender o significado do momento é sair completamente dos mercados financeiros e olhar para uma classe de ativos que experimentou preços crescentes por muito tempo - habitação. Os preços das casas são medidos de duas maneiras: aumentos mês a mês e aumentos ano a ano. Se os preços das casas em Nova York fossem mais altos em novembro do que em outubro, poderíamos concluir com segurança que a demanda por imóveis residenciais permaneceu firme e que novos aumentos seriam prováveis. No entanto, se os preços em novembro declinaram repentinamente dos preços pagos em outubro, especialmente após o aumento implacável na maior parte do ano, isso poderia fornecer a primeira pista para uma possível mudança de tendência. Claro, os preços das casas provavelmente ainda seriam mais altos na comparação ano a ano, levando o público em geral a acreditar que o mercado imobiliário ainda estava flutuando. No entanto, os profissionais do setor imobiliário, que estão bem conscientes de que a fraqueza na habitação se manifesta muito antes nos números de mês a mês do que nos dados de um ano para outro, seriam muito mais relutantes em comprar nessas condições. No setor imobiliário, os números mensais fornecem uma medida da taxa de mudança. que é o que o estudo do momentum é tudo. Assim como suas contrapartes no mercado imobiliário, os profissionais dos mercados financeiros ficarão mais de olho no momento do que no preço para determinar a verdadeira direção de um movimento. Usando o histograma MACD para medir o impulso A taxa de mudança pode ser medida de várias maneiras em análise técnica, um índice de força relativa (RSI), um índice de canal de mercadoria (CCI) ou um oscilador estocástico podem ser usados para medir o momento. No entanto, para os fins desta história, o histograma MACD é o indicador técnico de escolha. (Para saber mais, consulte Divergência de convergência média móvel - Parte 2.) Inventado pela primeira vez por Gerry Appel na década de 1970, o MACD é um dos indicadores técnicos mais simples, porém mais eficazes. Quando usado em FX, ele simplesmente registra a diferença entre a média móvel exponencial de 26 períodos (EMA) e a média móvel exponencial de 12 períodos de um par de moedas. (Para saber mais, consulte Negociação da divergência de MACD e Fundamentos de médias móveis ponderadas.) Além disso, uma MME de nove períodos do próprio MACD é plotada ao lado do MACD e atua como uma linha de disparo. Quando o MACD cruza a linha de nove períodos da parte inferior, significa uma mudança para o lado positivo quando o movimento acontece da maneira oposta, um sinal negativo é feito. Essa oscilação do MACD em torno da linha de nove períodos foi primeiro plotada em um formato de histograma por Thomas Aspray em 1986 e ficou conhecida como histograma MACD. Embora o histograma seja de fato um derivado de um derivado, ele pode ser extremamente preciso como um guia potencial para a direção do preço. Aqui está uma maneira de projetar um modelo de momentum simples em FX usando o histograma MACD. 1. O primeiro e mais importante passo é definir um segmento MACD. Para uma posição longa, um segmento MACD é simplesmente o ciclo completo feito pelo histograma MACD desde a quebra inicial da linha 0 desde a parte inferior até o colapso final através da linha 0 a partir do lado superior. Por um curto período, as regras são simplesmente invertidas. A Figura 1 mostra um exemplo de um segmento MACD no par de moedas EUR / USD. 2. Uma vez que o segmento MACD é estabelecido, você precisa medir o valor da barra mais alta dentro daquele segmento para registrar o ponto de referência do momento. No caso de um curto, o processo é simplesmente revertido. 3. Tendo anotado a prioridade anterior (ou baixa) no segmento anterior, você pode usar esse valor para construir o modelo. Passando para a Figura 2, podemos ver que a alta do MACD anterior era 0,0027. Se o histograma MACD agora registra uma leitura descendente cujo valor absoluto excede 0,0027, então saberemos que o momento descendente excedeu o impulso ascendente, e bem concluímos que a configuração presente apresenta uma probabilidade alta curta. Se o caso fosse revertido e o segmento MACD precedente fosse negativo, uma leitura positiva no segmento atual que excederia a menor baixa do segmento anterior sinalizaria, então, uma probabilidade alta longa. Qual é a lógica por trás dessa idéia A premissa básica é que o momento, conforme representado pelo histograma MACD, pode fornecer pistas para a direção subjacente do mercado. Usando a suposição de que o momento precede o preço, a tese da configuração é simplesmente esta: um novo giro alto no momento deve levar a um novo aumento no preço, e vice-versa. Vamos pensar sobre por que isso faz sentido. Um novo momentum swing baixo ou alto geralmente é criado quando o preço faz um movimento súbito e violento em uma direção. O que precipita essa ação de preço A crença de qualquer um dos touros ou dos ursos de que o preço nos níveis atuais representa um valor excessivo e, portanto, uma oportunidade de lucro forte. Normalmente, estes são os primeiros compradores ou vendedores, e eles não estariam agindo tão rapidamente se eles não acreditassem que o preço iria fazer um movimento substancial nessa direção. Geralmente, vale a pena seguir a liderança, porque esse grupo geralmente representa a multidão de dinheiro inteligente. No entanto, embora esta configuração possa de fato oferecer uma alta probabilidade de sucesso, não é de forma alguma uma oportunidade garantida de ganhar dinheiro. Não só o set-up às vezes falhará ao produzir sinais falsos, mas também pode gerar uma perda de negociação, mesmo que o sinal seja preciso. Lembre-se de que, embora o momento indique uma forte presença de tendência, ele não fornece nenhuma medida de seu potencial final. Em outras palavras, podemos estar relativamente certos da direção do movimento, mas não de sua amplitude. Como acontece com a maioria das configurações de negociação, o uso bem-sucedido do modelo de momentum é muito mais uma questão de arte do que de ciência. Olhando para estratégias de entrada Um comerciante pode empregar várias estratégias de entrada diferentes com o modelo de momentum. O mais simples é pegar um mercado longo ou curto no mercado quando o modelo exibe um sinal de compra ou venda. Isso pode funcionar, mas muitas vezes força o comerciante a entrar no momento mais inoportuno, já que o sinal é tipicamente produzido na parte superior ou inferior do estouro do preço. Os preços podem continuar na direção do comércio, mas é muito mais provável que eles reflitam e que o comerciante tenha uma oportunidade de entrada melhor se simplesmente esperar. A figura 3 demonstra uma dessas estratégias de entrada. Às vezes, o preço retornará ao sinal de direção em um grau muito maior do que o esperado e, ainda assim, o sinal do momento permanecerá válido. Nesse caso, alguns traders qualificados irão adicionar suas posições - uma prática que alguns traders denominaram SHADDing (short add) ou LADDing (add longo). Para o trader novato, isso pode ser uma manobra muito perigosa - existe a possibilidade de que você possa acabar contribuindo para um mau comércio e, portanto, aumentando suas perdas, o que pode ser desastroso. Traders experientes, no entanto, sabem como combater a fita com sucesso se perceberem que o preço oferece uma divergência significativa em relação ao momento. Colocando Paradas e Limites A última questão a ser considerada é onde colocar paradas ou limites em tal configuração. Mais uma vez, não há respostas absolutas, e cada comerciante deve experimentar em uma conta de demonstração para determinar seus próprios critérios de risco e recompensa. (Para saber mais, veja Demo Before You Dive In.) Este escritor define suas paradas no oposto 1 Bollinger Bands de desvio padrão longe de sua entrada, como ele sente que se o preço recuou contra a sua posição por uma quantidade tão grande, o a configuração é muito provável que falhe. Quanto às metas de lucro, alguns traders gostam de ganhar muito rapidamente, embora os operadores mais pacientes possam colher recompensas muito maiores se o trade desenvolver um forte movimento direcional. Conclusão Os comerciantes costumam dizer que o melhor negócio pode ser aquele que você não aceita. Um dos maiores pontos fortes do modelo de momentum é que ele não se envolve em configurações de baixa probabilidade. Os comerciantes podem ser vítimas do impulso de tentar pegar todos os turnos ou movimentos do par de moedas. O modelo de momentum efetivamente inibe esse comportamento destrutivo, mantendo o trader longe do mercado quando o momentum de compensação é muito forte. Como Kenny Rogers uma vez cantou em The Gambler, você deve saber quando segurá-los e saber quando dobrá-los. Na negociação, como no poker, esta é a verdadeira habilidade do jogo. O modelo de momentum simples descrito aqui é uma ferramenta que esperamos que ajude os operadores de câmbio a melhorar o processo de seleção de seus negócios e fazer escolhas mais inteligentes.
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